Nozionale Valore Nominale Qual è il capitale di riferimento Le principali caratteristiche, in un interest rate swap, è gli importi in dollari predeterminati su cui si basano i pagamenti di interessi scambiati. Il capitale nozionale non cambia mai le mani nella transazione, che è il motivo per cui è considerata fittizia, o teorica. Nessuna delle parti paga né riceve il capitale di riferimento in qualsiasi momento, solo i pagamenti dei tassi di interesse cambiano di mano. SMONTAGGIO nozionale Valore Nominale Ad esempio, due aziende potrebbero stipulare un contratto di interest rate swap come segue: Per tre anni, la società A paga la società B 5 interesse annuo su un capitale nozionale di 10 milioni. Per gli stessi tre anni, la società B paga società A il tasso LIBOR di un anno sullo stesso capitale nozionale di 10 milioni. Questo potrebbe essere considerato un plain vanilla interest rate swap, perché una parte paga gli interessi a tasso fisso sul capitale nozionale e l'altra parte paga gli interessi a tasso variabile sulla stessa capitale nozionale. nozionale riferisce alla quantità presunta di principal coinvolti in una transazione finanziaria, anche se è funzionalmente separata dalla transazione. Questo può includere il principio alla base di un titolo di debito in interest rate swap, in quanto le tariffe sono componenti effettivi nella transazione, ma il principale è funzionalmente fittizia. Interest Rate Swap un interest rate swap coinvolge due organizzazioni di credito fondi l'un l'altro, ma con termini diversi. Il piano di rimborso può essere per durate diverse e per diversi tassi di interesse. Nei casi in cui le operazioni implicano la stessa quantità di capitale (l'importo è prestato e ricevuto da ciascuna parte), il principale è nozionale in natura e non cambia le mani, o può anche non esistere funzionalmente. Spesso, interest rate swap sono utilizzati per aiutare spostare il rischio o ritorno di particolari investimenti su giù, dove uno organizzazione avrà un bene con un tasso variabile, mentre per l'altro è un bene con un tasso fisso. Accettato come un accordo a somma zero, una parte può beneficiare del regime, mentre l'altro sperimenta una perdita. Nozionale Valore Nominale e Bond problemi quando il calcolo dei pagamenti delle obbligazioni, il valore nominale del prestito è considerata fittizia per quanto riguarda la determinazione degli interessi dovuti. I pagamenti sono una percentuale del valore nominale, anche se il valore nominale non è disponibile in un vero senso. Il valore nominale non può essere ritirata e potrebbe anche non esistere in un senso tradizionale fino a quando il legame si avvicina la maturità, ma non hanno un valore compreso che è necessario per l'esecuzione di rilevanti Valore calculations. Notional abbattendo nozionale Valore Il valore nozionale è essenzialmente come gran parte di una particolare attività un investitore ha. Si è spesso mescolato con il valore di mercato, ma non vi è una chiara distinzione: Il valore nozionale e il valore di mercato sia descrivono la quantità di un titolo. Conti Il valore nozionale per il numero totale di contratti a termine, opzioni, valute e futures su cambi, mentre il valore di mercato è il prezzo di un titolo che può essere comprata o venduta sul mercato. Valore nozionale può essere visto e utilizzato in cinque modi: attraverso interest rate swap. total return swap. opzioni su azioni, derivati di cambio e exchange-traded funds (ETF). Interest Rate Swap in swap su tassi di interesse, il valore nozionale è il valore specificato su cui scambiati pagamenti di interessi si basano su. Il valore nozionale di interest rate swap è usato per venire con l'importo degli interessi dovuti per una classe di soli interessi. Total return swap total return swap prevedono un partito che paga un tasso variabile o fisso, moltiplicato per un ammontare nozionale più la diminuzione del valore nozionale di proprietà. Questo viene scambiato per i pagamenti da un'altra parte che paga l'apprezzamento del valore nozionale dei beni coinvolti. Opzioni su azioni di azioni anche coinvolgere i valori nozionali. Invece del termine nozionale, si è coniato come nominale. Ad esempio, ABC è scambiato per il 20 con un'opzione call di 1,50. Una possibilità equità ha 100 azioni sottostanti. Un trader acquista l'opzione per 1,50 x 100 150. Il valore nozionale dei dell'opzione è di 20 x 100 2.000. L'acquisto del contratto di opzione potrebbe potenzialmente dare il controllo commerciante di oltre un centinaio di azioni per 150 rispetto a se ha acquistato le scorte a titolo definitivo per 2.000. Il valore nozionale di un contratto di opzione di capitale è il valore delle azioni che è controllata piuttosto che il valore che è di proprietà. Si noti che il valore cambia nozionale come il prezzo del titolo si muove verso l'alto o verso il basso. Cambio valuta estera e derivati in valuta estera derivati su cambi, come in avanti e opzioni hanno due valori nozionali. Dal momento che questi comportano scambio di due valute, entrambi ricevono valori nozionali separati. Coperture valutarie anche implica avere un valore nozionale di valuta estera fisso. Exchange-traded funds Per gli investimenti per l'esecuzione come un altro fondo, pista ben performanti fondi negoziati in borsa e seguono altre posizioni. Alcuni ETF non direttamente comprare le posizioni. Invece, usano i derivati tali future per creare la posizione. exchange-traded funds inverse hanno la caratteristica unica di avere un nozionale diverso ogni giorno. La ragione di questo è il ritorno quotidiano composto viene pagato rendendo reinvestire i suoi guadagni giornalieri.
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